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大涨未扩大各合约基差三大主力合约均现减仓

2020-09-14 08:50:00来源:励志吧0次阅读

大涨未扩大各合约基差三大主力合约均现减仓 海通期货研究所姚欣昊 市况:受汇金承诺全额认购建行配股,农行IPO定价所槽式梯式玻璃钢桥架引发的不确定性等影响,沪深300现货指数缩量整理,未能延续上一交易日的强势,勉强收于30日均线之上。期指主力7月合约在前期高点2816处受到较强压力,多头信心有所动摇,尾盘出现获利回吐。除8月合约之外,其余期指合约均出现减仓。 分析:昨日股市低开幅度大于废旧钢筋切断机生产厂家股指期货各合约,9点30分主力合约IF1007的期现套利年化收益率即达全日峰值,仅为6.73%。上午收盘前,大盘与前日类似曾出现一波拉升,但基差并未如前日一般出现明显扩大,午后的走势亦符合基差方面的预期,大盘现货与期指合约迅速回吐上午的涨幅并横盘整理至全日收盘,各合约基差出现逐渐缩小的态势,主力合约下午2点后几乎都在无套利区间内行走,但没有出现10以内的基差。180ETF昨日又现地量,受到现货投资者与期指套利者的冷落。IF1008全日走势亦波澜不惊,期现套利年化收益率在3%附近浮动。IF1009与IF1012果桑苗品种的期现套利年化收益率全日在3%附近震荡,仍维持近日不适合开套利仓的格局。前日的大涨并未扩大各合约的基差,显示本轮反弹高度有限,反转行情并未到来,需警惕大盘遇期指冲高回落的风险。 昨日期指各合约价差在横盘震荡市中维持在近期的点位附近,跨期套利机会较少。IF1008与IF1007的日内价差在17点到20点附近波动,处于理论均衡值附近,最远月合约IF1012与主力合约IF1007的价差在90附近。昨日价差的变化显示期指合约没有做好迎接大反转的准备,但出现大幅崩跌的可能性不大。
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